运行时间 2024-11-22 09:30:29.813088
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============================== 报告期:2024/11/21 ==============================
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾PSE综合 | 6.40% | -5.65% | 1.68% | 6.21% | 15.53% | 10.86% |
韩国KOSPI | 2.62% | -4.71% | -8.10% | -8.84% | -0.50% | -5.95% |
新加坡海峡时报 | 0.34% | 4.20% | 11.89% | 16.38% | 27.72% | 21.99% |
巴西Bovespa | 0.32% | -1.66% | -6.06% | 0.62% | 2.05% | -4.46% |
英国富时100 | 0.17% | -2.50% | -1.79% | -2.35% | 12.08% | 8.18% |
MSCI印度全盘 | 0.09% | -6.60% | -7.52% | 1.21% | 23.03% | 11.54% |
中国台湾 | -0.12% | -3.63% | 2.30% | 8.96% | 33.53% | 29.51% |
日经225 | -0.48% | -1.55% | 1.72% | -0.78% | 16.75% | 16.24% |
越南胡志明 | -1.21% | -4.84% | -4.67% | -3.53% | 11.66% | 9.49% |
德国DAX | -1.34% | -2.35% | 3.01% | 1.48% | 19.52% | 13.45% |
法国CAC40 | -1.55% | -4.48% | -4.20% | -10.79% | 2.69% | -1.73% |
欧洲Stoxx | -1.75% | -3.77% | -1.80% | -5.09% | 12.02% | 7.03% |
统计截至 2024/11/20
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20241121], 请确保数据更新没有遗漏!
日经225 | MSCI印度全盘 | 英国富时100 | 韩国KOSPI | 菲律宾PSE综合 | 法国CAC40 | 德国DAX | 新加坡海峡时报 | 巴西Bovespa | 欧洲Stoxx | 中国台湾 | 越南胡志明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结束日期 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241119 | 20241120 | 20241120 | 20241120 |
基于经济和通胀两个维度。
通胀维度 :CPI预期指数 = CPI指数lag2*(1+克利夫兰美联储1年通胀预期lag1)/1.02^(月数/12)
CPI预期指数上穿超过6个月均线0.5%为高通胀期,否则为低通胀。
经济维度 :LEI领先经济指数 - https://conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1
LEI上穿6个月均线为经济上行期,否则为下行期。
复苏 :通胀↓经济↑ | 过热 :通胀↑经济↑
滞胀 :通胀↑经济↓ | 衰退 :通胀↓经济↓
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
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[美]中概股金龙指数 | 3.25% | -3.56% | 17.48% | 0.38% | 4.46% | 4.99% |
[港]恒生指数 | 0.88% | -4.10% | 13.78% | 5.49% | 15.65% | 20.09% |
[美]小盘成长 | -0.09% | 4.10% | 8.31% | 12.62% | 35.50% | 19.19% |
[美]大盘成长 | -0.14% | 3.29% | 10.78% | 16.05% | 37.90% | 30.46% |
[美]大盘价值 | -0.18% | 4.99% | 9.13% | 10.38% | 29.56% | 16.61% |
[美]罗素2000 | -0.45% | 3.93% | 7.49% | 11.57% | 32.23% | 16.07% |
[美]标普500 | -0.51% | 1.18% | 5.60% | 11.92% | 32.18% | 25.56% |
[美]FANG指数 | -0.61% | 4.03% | 8.03% | 17.68% | 50.15% | 42.62% |
[美]小盘价值 | -0.82% | 3.76% | 6.63% | 10.50% | 29.07% | 13.08% |
[美]纳斯达克100 | -1.07% | 1.56% | 4.43% | 10.86% | 30.73% | 23.69% |
[中]沪深300 | -1.24% | 1.48% | 20.64% | 11.42% | 14.83% | 19.70% |
[中]中证500 | -1.51% | 4.98% | 30.75% | 11.23% | 8.29% | 12.50% |
[中]创业板指 | -2.94% | 2.57% | 45.67% | 22.68% | 15.88% | 21.48% |
统计截至 2024/11/21
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20241121], 请确保数据更新没有遗漏!
[美]标普500 | [美]纳斯达克100 | [美]罗素2000 | [美]FANG指数 | [美]中概股金龙指数 | [美]大盘成长 | [美]大盘价值 | [美]小盘成长 | [美]小盘价值 | |
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结束日期 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动量 | 0.28% | 0.27% | 6.15% | 10.17% | 40.29% | 34.46% |
小盘成长 | -0.09% | 4.10% | 8.31% | 12.62% | 35.50% | 19.19% |
大盘成长 | -0.14% | 3.29% | 10.78% | 16.05% | 37.90% | 30.46% |
大盘价值 | -0.18% | 4.99% | 9.13% | 10.38% | 29.56% | 16.61% |
低波 | -0.24% | -0.51% | 2.69% | 10.61% | 24.35% | 19.52% |
小盘价值 | -0.82% | 3.76% | 6.63% | 10.50% | 29.07% | 13.08% |
质量 | -0.92% | -0.57% | 2.45% | 9.46% | 30.19% | 23.97% |
统计截至 2024/11/20
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大盘成长 | 大盘价值 | 小盘成长 | 小盘价值 | 质量 | 动量 | 低波 | |
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结束日期 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
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公共事业 | 3.12% | -1.49% | 7.60% | 11.98% | 35.53% | 31.62% |
能源 | 1.42% | 6.94% | 9.88% | 5.44% | 18.48% | 18.84% |
房地产 | 1.34% | -0.55% | 3.63% | 14.89% | 24.42% | 10.85% |
原材料 | 0.39% | -4.08% | 2.03% | 2.10% | 17.62% | 9.99% |
通信服务 | 0.21% | 5.23% | 9.39% | 11.64% | 38.97% | 34.91% |
金融 | 0.06% | 5.67% | 14.79% | 19.19% | 46.03% | 34.57% |
必需消费品 | 0.04% | -0.65% | -0.27% | 4.98% | 20.74% | 15.88% |
非必需消费品 | -0.41% | 9.43% | 15.14% | 20.11% | 32.30% | 23.68% |
工业 | -0.46% | 0.20% | 8.34% | 11.75% | 34.08% | 23.37% |
信息技术 | -1.10% | 0.01% | 4.63% | 15.48% | 40.26% | 34.37% |
医疗保健 | -1.27% | -5.77% | -7.43% | -1.24% | 12.06% | 6.04% |
统计截至 2024/11/20
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20241121], 请确保数据更新没有遗漏!
非必需消费品 | 必需消费品 | 能源 | 金融 | 医疗保健 | 工业 | 原材料 | 房地产 | 信息技术 | 通信服务 | 公共事业 | |
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结束日期 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近12月 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NYMEX天然气 | 16.01% | 44.58% | 54.85% | 26.54% | 17.05% | 32.86% |
比特币 | 7.09% | 39.49% | 54.24% | 35.51% | 156.41% | 122.23% |
COMEX黄金 | 3.06% | -2.85% | 5.07% | 8.35% | 31.90% | 27.00% |
工业金属 | 2.47% | -2.41% | 1.25% | -9.73% | 9.44% | 5.69% |
铜 | 1.87% | -5.61% | -1.98% | -19.21% | 8.58% | 6.75% |
农产品 | 1.68% | 3.42% | 6.31% | 6.95% | 18.72% | 22.02% |
能源商品 | 1.51% | 0.84% | -0.56% | -7.95% | -12.45% | -3.79% |
白银 | 1.22% | -9.73% | 4.34% | -3.77% | 31.09% | 29.20% |
WTI原油 | 0.26% | -2.49% | -3.00% | -12.29% | -9.90% | -2.21% |
美元 | -0.18% | 2.57% | 5.60% | 2.01% | 2.87% | 5.21% |
统计截至 2024/11/20
************************************************** 注意 **************************************************
下列资产数据的结束日期不等于指定日期[20241121], 请确保数据更新没有遗漏!
美元 | 比特币 | COMEX黄金 | WTI原油 | NYMEX天然气 | 能源商品 | 白银 | 铜 | 农产品 | 工业金属 | |
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结束日期 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 | 20241120 |
通胀:Breakeven rate, 由名义利率和TIPS的实际利率计算得到。TIPS由于保本,其到期收益率<隐含实际利率,breakeven rate>隐含通胀率
期货:Fed期货隐含的期限利率(名义),理论上与名义利率一致
统计日期 \ 预期月份 | 2024/11 | 2025/01 | 2025/04 | 2025/07 | 2025/10 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/07 | 2026/10 | 2027/01 | 2027/04 | 2027/07 | 2027/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 4.64% | 4.44% | 4.23% | 4.03% | 3.91% | 3.83% | 3.80% | 3.78% | 3.86% | 3.69% | 3.75% | 3.82% | 3.91% |
Fed期货隐含的期限利率
起始或结束月份中存在加减息,可能会导致偏差! :Fed fund rate期货的利率是一个自然月的期间利率.当月内存在加减息操作,比如15号从原来1%加息到1.5%,期货利率将大概为1.25%,但我们无法从期货价格中拆解加减息出来。如果计算过程中未包含当月完整月份(即起始或结束日在该月份中),将会导致无论月初还是月末都会按照1.25%的利率进行估算,而不是按照1%或1.5%正确计算。加减息和起始结束日越接近月中,偏差将越大。
FOMA: 公开市场操作
LEI
Leading Economic Index,可用于评判是否陷入经济危机,来源说明详见:
LEI(QOQ) :相比3个月前的变动率,当该值<0时预示经济衰退
彭博美国未来经济衰退概率.
采购经理指数,是一个综合性的经济监测指标体系。超过50%表示扩张,低于50%表示收缩。
CPI: 消费者物价指数
PCE: 消费者支出指数
调整PE = 80%PE + 20%预期PE
近10年的历史百分位, 月频
Fed Model = 股票EP / 10年美国国债收益率
Fed Model Ratio越高,意味股票资产估值相对较低,长期收益越高
宽基估值
标普500 | 纳斯达克100 | 罗素2000 | 大盘成长 | 大盘价值 | |
---|---|---|---|---|---|
调整PE | 26.61 | 34.68 | 57.71 | 29.04 | 11.29 |
历史百分位 | 92% | 92% | 76% | 89% | 30% |
股债相对估值 | 0.85 | 0.65 | 0.39 | 0.78 | 2.0 |
历史百分位 | 1% | 1% | 12% | 1% | 2% |
板块估值
非必需消费品 | 必需消费品 | 能源 | 金融 | 医疗保健 | 工业 | 原材料 | 房地产 | 信息技术 | 通信服务 | 公共事业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整PE | 31.81 | 21.62 | 15.4 | 18.86 | 23.33 | 28.15 | 24.48 | 45.84 | 41.77 | 22.27 | 23.37 |
历史百分位 | 77% | 72% | 31% | 100% | 86% | 91% | 89% | 72% | 99% | 78% | 99% |
股债相对估值 | 0.71 | 1.05 | 1.47 | 1.2 | 0.97 | 0.8 | 0.92 | 0.49 | 0.54 | 1.02 | 0.97 |
历史百分位 | 1% | 2% | 34% | 1% | 8% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% |
信号一:三个指标需同时满足
1.VIX值大于其过去n个交易日60分位点或大于24
2.PCR值小于其过去n个交易日10分位点
3.纳斯达克100指数在过去5个交易日上涨,且在其200天均线之上
信号二:两个指标需同时满足
1.PCR值小于其过去10个交易日的平均值
2.纳斯达克指数在过去5个交易日内上涨
若信号一发出后5个交易日内,信号二触发,则在信号一发出后第5个交易日收盘时发出最终风控信号
====================近5期信号详情:====================
2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | |
---|---|---|---|---|---|
(VIX>VIX60) or (VIX>24) | 绿灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 |
PutCallRatio
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
绿灯
|
|
MOM5>0 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
VALUE_Nasdaq100>MA200 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 | 红灯 |
PutCallRatio
绿灯
|
绿灯
|
红灯
|
绿灯
|
绿灯
|
|
Signal1 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
Signal2 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
风控信号 | 红灯 | 绿灯 | 红灯 | 绿灯 | 绿灯 |
绿灯:无风控;黄灯:信号1触发但信号2未触发;红灯:风控触发。
2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场情绪信号 | 黄灯 | 绿灯 | 黄灯 | 绿灯 | 绿灯 | 红灯 | 绿灯 | 红灯 | 绿灯 | 绿灯 |
SP50-SP500
市场分化度:标普50与标普500五日滚动收益的差值
市场分化度超过过去99%分位点时触发风控
风控后根据VIX十天内是否回落决定风控退出
【市场深度】当前为45分位, 处于正常状态 (20241120)
市场深度分位点 | |
---|---|
2024-11-20 | 44.84% |
2024-11-19 | 51.39% |
2024-11-18 | 43.85% |
2024-11-15 | 20.83% |
2024-11-14 | 38.29% |
2024-11-13 | 53.37% |
2024-11-12 | 60.52% |
2024-11-11 | 35.71% |
2024-11-08 | 46.83% |
2024-11-07 | 70.24% |
[0,90)绿灯;[90,95)黄灯;[95,99)橙灯;[99,100]红灯
2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市场深度信号 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 | 绿灯 |
下期展望: 截止20241120的收盘数据,近4个交易日深度值0.02%,99%风控阈值为1.61%,处于44.84%分位 预期下个交易日SP50相对SP500上涨大概超过1.59%时会触发风控
分位值 | 距离度 | |
---|---|---|
分位 | ||
0.99 | 1.61% | 1.59% |
0.95 | 1.13% | 1.11% |
0.9 | 0.91% | 0.89% |
0.8 | 0.67% | 0.64% |
信号说明: 当SPX 处于20日新高,市场出现普涨(上涨个数比例>70%),缓慢上涨时, 市场可能有潜在见顶的可能
SPX涨幅 | 上涨个数比例 | 是否在MA5上方 | 5日内单日最低收益 | 信号 | |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 0.21% | nan% | False | -0.92% | 绿灯 |
2024-10-25 | -0.03% | nan% | False | -0.92% | 绿灯 |
2024-10-28 | 0.27% | nan% | True | -0.92% | 绿灯 |
2024-10-29 | 0.16% | nan% | True | -0.92% | 绿灯 |
2024-10-30 | -0.33% | nan% | False | -0.33% | 绿灯 |
2024-10-31 | -1.85% | nan% | False | -1.85% | 绿灯 |
2024-11-01 | 0.41% | nan% | False | -1.85% | 绿灯 |
2024-11-04 | -0.28% | nan% | False | -1.85% | 绿灯 |
2024-11-05 | 1.23% | nan% | True | -1.85% | 绿灯 |
2024-11-06 | 2.53% | nan% | True | -1.85% | 绿灯 |
2024-11-07 | 0.75% | nan% | True | -0.28% | 绿灯 |
2024-11-08 | 0.4% | nan% | True | -0.28% | 绿灯 |
2024-11-11 | 0.1% | nan% | True | 0.1% | 绿灯 |
2024-11-12 | -0.28% | nan% | True | -0.28% | 绿灯 |
2024-11-13 | 0.03% | nan% | False | -0.28% | 绿灯 |
2024-11-14 | -0.59% | nan% | False | -0.59% | 绿灯 |
2024-11-15 | -1.31% | nan% | False | -1.31% | 绿灯 |
2024-11-18 | 0.41% | nan% | False | -1.31% | 绿灯 |
2024-11-19 | 0.4% | nan% | False | -1.31% | 绿灯 |
2024-11-20 | 0.01% | nan% | True | -1.31% | 绿灯 |
均值 | 最大值 | 最小值 | 25%分位值 | 中位值 | 75%分位值 | 标准差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
2024-02-21 | 74.7 | 200.0 | -200.0 | 72.25 | 100.0 | 100.0 | 87.34 |
时间为北京时间 本周**
数据来源: TradingEconomics
18/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
03:00 PM |
|
美联储 Goolsbee演讲 | ||||||||
03:00 PM |
|
NAHB房产市场指数 NOV | 46 | 43 | 44 | 44 |
|
|
||
09:00 PM |
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长期净TIC流量 SEP | $216.1B | $108.8B ® | $114.3B |
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|
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19/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
19/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
01:30 PM |
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建筑许可证预估 OCT | 1.416M | 1.425M | 1.43M | 1.46M |
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01:30 PM |
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建筑许可(每月)预估 OCT | -0.6% | -3.1% | 2.5% |
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01:30 PM |
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新屋开工 OCT | 1.311M | 1.353M ® | 1.33M | 1.35M |
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01:30 PM |
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新屋开工(每月) OCT | -3.1% | -1.9% ® | -0.2% |
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09:30 PM |
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API原油库存变化 NOV/15 | +4.753M | -0.777M | 0.8M |
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20/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
20/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
03:30 PM |
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环评原油库存变化 NOV/15 | 0.545M | 2.089M | 0.4M |
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03:30 PM |
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环评汽油库存变化 NOV/15 | 2.054M | -4.407M | 1.62M |
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21/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
21/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
01:30 PM |
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首次申请失业救济人数 NOV/16 | 213K | 219K ® | 220K | 224.0K |
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01:30 PM |
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费城联储制造业指数 NOV | -5.5 | 10.3 | 8 | 11 |
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03:00 PM |
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成屋销售 OCT | 3.96M | 3.83M ® | 3.93M | 3.87M |
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03:00 PM |
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现房销售(每月) OCT | 3.4% | -1.3% ® | 0.8% |
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05:25 PM |
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美联储 Goolsbee演讲 | ||||||||
05:30 PM |
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联邦雨补演讲 | ||||||||
22/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
22/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
02:45 PM |
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标准普尔全球综合采购经理人指数闪存 NOV | 54.1 | 54.3 |
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02:45 PM |
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标准普尔全球制造业采购经理人指数快报 NOV | 48.5 | 48.8 | 49.2 |
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02:45 PM |
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标普全球服务业采购经理人指数快讯 NOV | 55 | 55.2 | 55.1 |
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03:00 PM |
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(终值)密歇根大学消费者信心 NOV | 70.5 | 73.7 | 73 |
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25/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
25/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
01:30 PM |
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芝加哥联储全国活动指数 OCT | -0.28 | -0.15 |
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03:30 PM |
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达拉斯联储制造业指数 NOV | -3 | 1 |
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下周***
26/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
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26/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
07:00 PM |
|
联邦公开市场委员会会议纪要 | ||||||||
27/11/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
27/11/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
01:30 PM |
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核心个人消费支出价格指数(月度) OCT | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
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01:30 PM |
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耐用品订单(每月) OCT | -0.8% | 0.1% | 0.3% |
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01:30 PM |
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国内生产总值增长率 (季度) 第二预估 Q3 | 3% | 2.8% | 2.8% |
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01:30 PM |
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个人收入环比 (每月) OCT | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
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01:30 PM |
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个人消费环比 (每月) OCT | 0.5% | 0.4% |
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02/12/2024 | 现值 | 前次数据 | 共识 | 预测 | ||||||
02/12/2024 | Actual | Previous | Consensus | Forecast | ||||||
03:00 PM |
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美国供应管理协会制造业采购经理人指数 NOV | 46.5 |
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